Definition och exempel på en Markov-övergångsmatris

En Markov-övergångsmatris är en kvadratmatris som beskriver sannolikheten för att flytta från ett tillstånd till ett annat i ett dynamiskt system. I varje rad är sannolikheterna för att flytta från det tillstånd som representeras av den raden till de andra tillstånden. Således lägger raderna i en Markov-övergångsmatris till var och en. Ibland benämns en sådan matris något liknande Q (x '| x) som kan förstås på detta sätt: att Q är en matris, x är det befintliga tillståndet, x' är ett möjligt framtida tillstånd och för alla x och x 'i modellen, sannolikheten för att gå till x 'med tanke på att det befintliga tillståndet är x, är i Q.

Villkor relaterade till Markov Transition Matrix

• Markov-process
• Markov strategi
• Markovs ojämlikhet

Resurser för Markov Transition Matrix

• Vad är Econometrics?
• Hur man gör ett smärtfritt ekonometrikprojekt
• Ekonometrikpappersförslag

Att skriva en terminuppsats eller uppsats om gymnasiet / college? Här är några utgångspunkter för forskning om Markov Transition Matrix:

Journalartiklar om Markov Transition Matrix

• Uppskattning av den andra största Eigenvärdet av en Markov-övergångsmatris
• Uppskatta en Markov-övergångsmatris från observationsdata
• Konvergens över kinesiska provinser: En analys med Markov-övergångsmatrisen